Trang                                  

Lời nói đầu

3

Chương mở đầu

TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG

5

1.1. Kinh tế lượng là gì

5

1.2. Mối quan hệ giữa kinh tế lượng và các môn học

6

1.3. Phương pháp luận cảu kinh tế lượng

7

1.4. Đối tượng, nội dung của môn học

12

1.4.1. Đối tượng, nội dung của môn học

13

1.4.2. Nội dung của môn học

13

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN

17

1.1. Phân tích hồi qui

17

1.1.1. Bản chất phân tích hồi qui đơn

17

1.1.2. Phân tích hồi qui đơn và một số mối quan hệ khác

19

1.2. Số liệu trong phân tích hồi qui

22

1.2.1. Các loại số liệu

22

1.2.2. Nguồn số liệu

23

1.2.3. Hạn chế của số liệu

23

1.3. Mô hình hồi qui tổng thế

24

1.4. Sai số ngẫu nhiên

29

1.4.1. Bản chất của sai số ngẫu nhiên

29

1.4.2. Nguyên nhân tồn tại sai số ngẫu nhiên

31

1.5. Hồi qui mẫu

31

Chương 2. ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT TRONG MÔ HÌNH HỒI QUI ĐƠN

41

2.1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất

41

2.1.1. Nội dung của phương pháp bình phương nhỏ nhất

41

2.1.2. Phương sai và độ lệch chuẩn của các hệ số hồi quy ước lượng

41

2.1.3. Các giả thiết cơ bản của phương pháp bình phương nhỏ nhất

48

2.1.4. Các tính chất của ước lượng bình phương nhỏ nhất

50

2.2.Hệ số xác định trong mô hình hồi hồi quy đơn

54

2.2.1. Sai lệch của biến phụ thuộc trong mô hình hồi qui mẫu

54

2.2.2. Hệ số xác định

55

2.3. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết về các hệ số hồi quy

56

2.3.1. Khoảng tin cậy của số chặn β1

56

2.3.2. Kiểm định giả thuyết đối với β2

59

2.3.3. Khoảng tin cậy của hệ số β2

62

2.3.4. Kiểm định giả thuyết đối với β2

63

2.3.5. Khoảng tin cậy đối với phương sai số ngẫu nhiên σ²

64

2.3.6. Kiểm định giả thuyết đối với phương sai số ngẫu nhiên σ²

66

2.4. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui

67

2.4.1. Phân tích phương sai trong mô hình hồi qui đơn

67

2.4.2. Kiểm định F

68

2.5. Phân tích hồi qui và dự báo

70

2.5.1. Dự báo giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi biết giá trị dự kiến của biến độc lập

70

2.5.2. Dự báo giá trị cá biệt của biến phụ thuộc khi biết giá trị dự kiến của biến độc lập

71

2.6. Trình bày kết quả phân tích hồi qui

72

Chương 3. MÔ HÌNH HỒI QUI BỘI

77

3.1. Hồi qui bội

77

3.1.1. mô hình hồi qui ba biến

77

3.1.2. Các giả thiết của mô hình hồi qui ba biến

79

3.2. Ước lượng các tham số trong mô hình hồi qui ba biến

80

3.2.1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất trong mô hình hồi qui ba biến

80

3.2.2. Phương sai và độ lệch chuẩn của các ước lượng bình phương nhỏ nhất

84

3.2.3. Các tính chất của ước lượng bình phương nhỏ nhất

85

3.3. Hệ số xác định trong mô hình hồi qui bội

86

3.3.1. Hệ số xác định bội R²

86

3.3.2. Hệ số xác định hiệu chỉnh R²

86

3.4. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết trong mô hình hồi quy ba biến

88

3.4.1. Khoảng tin cậy và kiểm định T

88

3.4.2. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết đối với phương sai số ngẫu nhiên σ²

91

3.4.3. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui

93

3.5. Mô hình hồi qui k biến

95

3.5.1. Tiếp cận ma trận đối với mô hình hồi qui biến k biến

95

3.5.2. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết đối với mô hình hồi qui k biến

97

3.5.3. Kiểm định F đối với mô hình k biến

100

3.6. Một số dạng của hàm hồi qui

102

3.6.1. Hàm hồi qui có hệ số co dãn không đổi

102

3.6.2. Hàm có dạng Y_t = β(1 + r)^t

102

3.6.3. Hàm dạng Hypecbol

103

3.6.4. Hàm dạng đa thức

103

3.7. Dự toán dạng đa thức

103

Chương 4. HỒI QUI VỚI BIẾN GIẢ

109

4.1. Mô hình hồi qui với biến giải thích là biến giả

109

4.1.1. Bản chất của biến giả

109

4.1.2. Mô hình hồi qui với biến độc lập chỉ là một biến giả

111

4.1.3. Hồi quy với biến giả

112

4.2. Hồi quy với một biến lượng và một biến chất

115

4.2.1. Biến chất chỉ có hai phạm trù

115

4.2.2. Biến chất có nhiều hơn hai phạm trù

116

4.3. Hồi quy với một biến lượng và nhiều biến chất

118

4.4. So sánh hai hồi quy

119

4.4.1. Đặt vấn đề

119

4.4.2. Kiểm định Chow so sánh hồi qui

120

4.4.3. Thủ tục biến giả so sánh hồi qui

121

4.5. Hồi quy tuyến tính từng khúc

123

CHƯƠNG 5. ĐA CỘNG TUYẾN

129

5.1. Bản chất của đa cộng tuyến

129

5.1.1. Đa cộng tuyến

129

5.1.2. Đa cộng tuyến hoàn hào

130

5.2. Hậu quả của đa cộng tuyến

132

5.2.1. Khi mô hình có đa cộng tuyến hoàn hảo

132

5.2.2. Khi mô hình có đa cộng tuyến không hoàn hảo

133

5.3. Phát hiện đa cộng tuyến

136

5.3.1. So sánh R² và giá trị của t

136

5.3.2. Xét tương quan cặp giữa biến giải tích

138

5.3.3. Tương quan riêng

139

5.3.4. Hồi quy phụ

140

5.3.5. Độ đo Theil

144

5.4. Các biện pháp khắc phục

147

5.4.1. Sử dụng thông tin tiên nghiệm

147

5.4.2. Thu thập thêm số liệu mới

148

5.4.3. Bỏ biến

148

5.4.4. Sử dụng sai phân cấp

148

5.4.5. Các biện pháp khác

149

Chương 6. PHƯƠNG PHÁP SAI SỐ THAY ĐỔI

153

6.1. Bản chất của phương sai sai số thay đổi

153

6.1.1. Phương sai của các sai số thay đổi

153

6.1.2. Nguyên nhân của phương sai số thay đổi

155

6.2. Hậu quả của phương sai sai số thay đổi

156

6.3. Phát hiện phương sai sai số thay đổi

157

6.3.1. Đồ thị phần dư

157

6.3.2. Bằng trực giác và kinh nghiệm

162

6.3.3. Kiểm định Park

162

6.3.4. Kiểm định Glejser

164

6.3.5. Kiểm định tương quan hạng Spearman

165

6.3.6. Kiểm định Goldfeld - Quandf

168

6.3.7. Kiểm định White

170

6.3.8. Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc

174

6.4. Biện pháp khắc phục

176

6.4.1. Trường hợp σ²_i  đã biết   

176

6.4.2. Trường hợp σ²_i  chưa biết

177

Chương 7:.TỰ TƯƠNG QUAN

187

7.1. Bản chất của tự tương quan

187

7.1.1. Tự tương quan là gì

187

7.1.2. Nguyên nhân của tự tương quan

189

7.2. Hậu quả của tự tương quan

190

7.2.1. Ước lượng bình phương nhỏ nhất khi có tự tương quan

190

7.2.1. Hậu quả của việc sử dụng phương pháp bình nhỏ nhất khi mô hình có tự tương quan

191

7.3. Phát hiện tự tương quan

192

7.3.1. Phương pháp đồ thị

192

7.3.2. Kiểm định đoạn mạch

193

7.3.3. Kiểm định Durbin - Watson

196

7.3.4. Kiểm định Breusch – Godfrey(BG)

198

7.4. Các biện pháp khắc phục

202

7.4.1. Khi cấu trúc tự tương quan đã biết

202

7.4.2. Khi cấu trúc tự tương quan chưa biết

203

Chương 8. CHỈ ĐỊNH MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH VỀ CHỈ ĐỊNH MÔ HÌNH

213

8.1. Chỉ định mô hình

213

8.1.1. Các thuộc tính của mô hình tốt

213

8.1.2. Lựa chọn mô hình kinh tế lượng

214

8.2. Các loại sai lầm chỉ định

215

8.2.1. Mô hình bỏ sót biến thích hợp

215

8.2.2. Đưa vào biến không thích hợp

217

8.2.3. Dạng hàm không đúng

218

8.3. Phát hiện các sai lầm chỉ định

219

8.3.1. Phát hiện mô hìn chứa biến không phù hợp

219

8.3.2. Kiểm định các biến bỏ sót

220

8.3.3. Kiểm định tính phân bổ chuẩn của sai số ngẫu nhiên

224

Phụ lục

230